Enquanto a Covid-10 deixa a população extremamente preocupada, o sistema bancário da Índia está perdendo o sono por causa de uma preocupação relacionada: ativos não produtivos (Non-Performing Assets ou NPA, em inglês).
Esses dados do Reserve Bank of India podem colocar as coisas em perspectiva:
Contudo, a boa notícia é que a confusão do NPA parece estar respondendo bem a intervenções tecnológicas. Veja um panorama de como isso está acontecendo.
Processos de gerenciamento de riscos sugerem que instituições de crédito comecem com identificação de risco, seguida de monitoramento e redução de risco. Aqui, ferramentas de análise preditiva reforçadas com inteligência artificial e a aprendizagem de máquina analisam enormes quantias de dados em tempo real e fornecem sinais avançados sobre as ações necessárias durante produção e atendimento de empréstimos.
Insights derivados disso incluem:
Dados analíticos avançados também ajudam com o rastreamento em tempo real de indicadores de risco micro e macroeconômicos. A intuição das ferramentas continua a aumentar com a inclusão de diversos indicadores de risco que são responsáveis por fatores ambientais e demográficos – chuvas excessivas, desmonetização etc.
Para efeito, a crise da Covid-19 limpou o PIB mundial de 2,5 trilhões de dólares. E, quando todas as economias do mundo estão em risco, como agora, passos proativos como reduzir a produção de empréstimos, reduzir as despesas com crédito e aumentar o prazo de pagamento de credores por meio de pausas no pagamento pode assegurar que menos ativos se tornem NPAs.
Vamos ver o que está acontecendo na Índia hoje. Os NPAs têm sido uma ameaça iminente há algum tempo no país e, de acordo com um artigo no The Economic Times, o RBI recentemente decidiu intervir e minimizar o prejuízo relacionado ao coronavírus no setor bancário.
O corpo regulador anunciou um conjunto de medidas – aumentando a liquidez no sistema e adiando pagamentos de prestações mensais em 3 meses para financiamentos imobiliários. Essas medidas vão facilitar os prazos para recuperação do empréstimo e darão aos mutuários o respiro que precisam para pagar. Tudo enquanto grandes faixas da economia estão sufocadas pelo lockdown mandatório da Covid-19. Esses passos evitarão que bons ativos existentes se tornem ruins por causa de tais medidas externas.
O que o RBI está tentando alcançar é não eliminar os NPAs por causa dos óbvios riscos em empréstimos. As medidas preventivas servem, principalmente, para reduzir seus limites aceitáveis.
Outro exemplo de ação proativa é como o State Bank of India alavancou com sucesso dados analíticos preditivos quando minerou 170TB de dados internos de 38 sistemas, incluindo CBS, RTGS, NEFT, AML. O SBI sobrepôs seus dados com informações de seu grupo de empresas como SBI Life e SBI Fundos Mútuos. O resultado foi um scorecard que agrupava clientes com base em suas transações e perfis de risco. O SBI oferece produtos e tarifas a seus clientes com base nesse scorecard.
Contudo, os bancos não podem suplantar os NPAs apenas com identificação de risco. Há uma necessidade adicional de:
Uma vez que um ativo se torna um NPA, as instituições financeiras identificam a probabilidade e a porcentagem de recuperação do dito ativo ruim. Algoritmos automatizados podem alertar contra a depreciação da qualidade do ativo e tomar medidas corretivas. Isso reduz a intervenção humana e, consequentemente, as fraudes. Os insights reunidos de relatórios gerados pelo sistema e por segmentos sobre contas NPA, como baixas contábeis, liquidação de acordos, recuperações e contas reestruturadas, serão extremamente úteis.
Abordagens adicionais guiadas por tecnologia:
Intervenções tecnológicas são bem-sucedidas apenas quando os próprios regulares são ágeis em face das violações. Essa abordagem coloca um preço alto na não-conformidade e contribui para permitir um sistema bancário sem NPA.
A revista Mint publicou uma versão deste artigo em março de 2020.
Esses dados do Reserve Bank of India podem colocar as coisas em perspectiva:
Brevemente, o impacto dos NPAs pode ser resumido em:
- Uma redução do spread bancário, lucratividade e valor de acionistas, que colocam em risco a viabilidade do banco;
- Colocar a economia, mutuários, credores, indústrias, etc. em segundo plano.
- Forçar os bancos a serem cautelosos ao investirem em títulos públicos sem risco e similares.
Contudo, a boa notícia é que a confusão do NPA parece estar respondendo bem a intervenções tecnológicas. Veja um panorama de como isso está acontecendo.
Detecção: análise de dados avançada
Processos de gerenciamento de riscos sugerem que instituições de crédito comecem com identificação de risco, seguida de monitoramento e redução de risco. Aqui, ferramentas de análise preditiva reforçadas com inteligência artificial e a aprendizagem de máquina analisam enormes quantias de dados em tempo real e fornecem sinais avançados sobre as ações necessárias durante produção e atendimento de empréstimos. Insights derivados disso incluem:
- Avaliações de perfil de crédito internas além das que as agências de crédito oferecem.
- Detecção de falsificação por meio da verificação de documentos para empréstimo.
- Precisão na validação de documentos que comprovem renda.
- Avaliação adequada de mercado de ativos a serem penhorados ou hipotecados, para evitar inflação.
- Garantia de transferência nítida de títulos hipotecários.
Dados analíticos avançados também ajudam com o rastreamento em tempo real de indicadores de risco micro e macroeconômicos. A intuição das ferramentas continua a aumentar com a inclusão de diversos indicadores de risco que são responsáveis por fatores ambientais e demográficos – chuvas excessivas, desmonetização etc.
Para efeito, a crise da Covid-19 limpou o PIB mundial de 2,5 trilhões de dólares. E, quando todas as economias do mundo estão em risco, como agora, passos proativos como reduzir a produção de empréstimos, reduzir as despesas com crédito e aumentar o prazo de pagamento de credores por meio de pausas no pagamento pode assegurar que menos ativos se tornem NPAs.
Vamos ver o que está acontecendo na Índia hoje. Os NPAs têm sido uma ameaça iminente há algum tempo no país e, de acordo com um artigo no The Economic Times, o RBI recentemente decidiu intervir e minimizar o prejuízo relacionado ao coronavírus no setor bancário.
O corpo regulador anunciou um conjunto de medidas – aumentando a liquidez no sistema e adiando pagamentos de prestações mensais em 3 meses para financiamentos imobiliários. Essas medidas vão facilitar os prazos para recuperação do empréstimo e darão aos mutuários o respiro que precisam para pagar. Tudo enquanto grandes faixas da economia estão sufocadas pelo lockdown mandatório da Covid-19. Esses passos evitarão que bons ativos existentes se tornem ruins por causa de tais medidas externas.
O que o RBI está tentando alcançar é não eliminar os NPAs por causa dos óbvios riscos em empréstimos. As medidas preventivas servem, principalmente, para reduzir seus limites aceitáveis.
Outro exemplo de ação proativa é como o State Bank of India alavancou com sucesso dados analíticos preditivos quando minerou 170TB de dados internos de 38 sistemas, incluindo CBS, RTGS, NEFT, AML. O SBI sobrepôs seus dados com informações de seu grupo de empresas como SBI Life e SBI Fundos Mútuos. O resultado foi um scorecard que agrupava clientes com base em suas transações e perfis de risco. O SBI oferece produtos e tarifas a seus clientes com base nesse scorecard.
Contudo, os bancos não podem suplantar os NPAs apenas com identificação de risco. Há uma necessidade adicional de:
- Quantificação de risco baseada na probabilidade de ocorrência e escala de impacto;
- Classificação de risco baseada em baixa probabilidade com alto impacto e alta probabilidade com baixo impacto;
- Priorização dos principais perfis de risco.
Soluções: dados analíticos prescritivos
Uma vez que um ativo se torna um NPA, as instituições financeiras identificam a probabilidade e a porcentagem de recuperação do dito ativo ruim. Algoritmos automatizados podem alertar contra a depreciação da qualidade do ativo e tomar medidas corretivas. Isso reduz a intervenção humana e, consequentemente, as fraudes. Os insights reunidos de relatórios gerados pelo sistema e por segmentos sobre contas NPA, como baixas contábeis, liquidação de acordos, recuperações e contas reestruturadas, serão extremamente úteis. Abordagens adicionais guiadas por tecnologia:
- Blockchain pode ser usado para projetar uma plataforma intrabanco de empréstimos que troca a informação do mutuário, como valor de crédito, inadimplência, limites utilizados etc. Isso pode ajudar a impor uma disciplina de crédito e reduzir os NPAs;
- Ferramentas para automatizar o fluxo de trabalho podem garantir transparência na concessão e manutenção do empréstimo. Testes de auditoria e transação podem corrigir responsabilidade e rastreamento quando empréstimos ficam inadimplentes;
- Automação de processo robótica pode capturar informação adequada de documentos originais e eliminar erros humanos. Isso reduz custos associados com a recuperação de NPA.
Intervenções tecnológicas são bem-sucedidas apenas quando os próprios regulares são ágeis em face das violações. Essa abordagem coloca um preço alto na não-conformidade e contribui para permitir um sistema bancário sem NPA.
A revista Mint publicou uma versão deste artigo em março de 2020.
Aviso: As afirmações e opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade de quem o assina, e não necessariamente refletem as posições da Thoughtworks.